Risiko reduzieren durch die Regression zur Mitte
Investier doch einfach in den MSCI World – hast du das auch schon einmal gehört? Leider gibt es im Internet unglaublich viele „einfache“ Anlagetipps. Jedenfalls mehr als fundierte Erklärungen zu einem wissenschaftlichen Vorgehen beim Thema Geldanlage. Eines dieser Phänomene, dass dir beim Thema Geldanlage absolut in die Karten spielen kann: Die Regression zum Mittelwert. Sie hilft uns dabei unser Risiko im eigenen Portfolio deutlich zu senken und das bei gleich beliebender Rendite. Klingt zu schön, um wahr zu sein? Dir Regression zur Mitte ist kein Märchen. Deshalb schauen wir uns im aktuellen Blogartikel dieses Thema gemeinsam an.
Risiko & Chance sind eng miteinander verbunden
Viele Deutsche trauen leider immer noch nicht ihr Geld an der Börse zu investieren. Bei Frauen ist dieses Phänomen sogar noch stärker. In Deutschland besitzt nur jede sechste volljährige Frau Aktien. Aktuell stehen 4,5 Millionen Aktionärinnen rund 7,9 Millionen Aktionären gegenüber. Insgesamt sagen Frauen von sich, dass sie risikoaverser sind und dem Thema Investieren deshalb vorsichtiger und skeptischer gegenüberstehen.
Verständlich, denn Investieren bringt auch Risiken mit sich. Diese drücken sich bei ETF-Anlagen in tagtäglichen Marktschwankungen aus. Risiko ist beim Thema Geldanlage aber auch, ganz wichtig, gleichzeitig eine Chance auf eine Rendite – also ein Gewinn, den man erzielt. Wichtig ist, dass man das eigene Risiko entsprechend des eigenen Risikoprofil gut steuert. Wie du dein Risikoprofil ermitteln kannst, erfährst du früheren Blogbeitrag.
Es gibt zwei Möglichkeiten das eigene Risiko im Portfolio zu adressieren:
Es gibt zwei Möglichkeiten das eigene Risiko im Portfolio zu adressieren:
- Die Regression zum Mittelwert nutzen
- Die richtige Asset Allokation
Ersteres schauen wir uns heute gemeinsam an, zweiteres in einem gesonderten Artikel.
Langfristiges Investieren zahlt sich aus
Man hört es gefühlt von jeder Ecke, aber ich sage es nochmal, damit es sich richtig einprägt. Dein Risiko wird enorm gesenkt, wenn du LANGFRISTIG dein Geld anlegst. Also mindestens 10 Jahre. Das passiert auf Grund der sogenannten Regression zum Mittelwert.
Die Regression zum Mittelwert beschreibt ein faszinierendes, statistisches Phänomen. Diese zeigt die Gesetzmäßigkeit der langfristigen Entwicklung der die Rendite von Kapitalanlagen. Egal ob man bei negativen oder positiven Ausgangrenditen ausgeht. Dieser sperrige Begriff zeigt eine Art Gleichgewichtstendenz, die auch außerhalb der Kapitalmärkte zu beobachten ist.
Was meine ich damit? Das möchte ich dir gerne mal optisch zeigen:
Innerhalb dieser Grafik sehen wir die maximale und minimale Rendite, sowie den Mittelwert des globalen Aktienmarkt Indizes MSCI World. Diese wurden für verschiedene Zeithorizonte berechnet. Ganz links, wenn man nur ein Jahr investiert. Ganz rechts, wenn man den MSCI World 40 Jahre gehalten hat
Bei einer kurzen Haltedauer von Aktienindizes sind die Schwankungen sehr stark. So geht der maximale Verlust und auch die maximal mögliche Rendite sehr weit auseinander innerhalb kurzer Anlagezeiträume – man hat also ein hohes Risiko durch die hohen Schwankungen. Zoomt man nun raus und schaut sich eine Haltedauer von 10, 15 oder 20 Jahren an, sehen wir das statistische Phänomen der Regression zur Mitte, das auch am Aktienmarkt wissenschaftlich nachgewiesen werden kann: Je länger man investiert desto stärker nähert sich die jährlich erzielbare Rendite dem Mittelwert dieser Ausprägungen an. Das heißt meine Schwankungen um den Mittelwert herum sind DEUTLICH GERINGER und somit ist auch das persönliche Risiko DEUTLICH GERINGER. Einfach nur in dem ich mein Geld langfristig anlege. Das gilt nicht nur für Aktien, sondern auch für andre Anlageklassen wie Immobilien oder Rohstoffe.
Was können wir aus diesem mathematischen Phänomen lernen?
1I Investieren in Aktien ist mit Kursschwankungen verbunden und nicht komplett risikofrei. Die Schwankungen können in den ersten Investitionsjahren besonders hoch sein. Wer das weiß, kann sich psychologisch und emotional ganz anders auf diese Talfahrten einstellen.
2I Risiko ist immer auch eine Chance auf Rendite. Das zeigen uns die vergangenen Jahre in denen sich alle Assetklassen bei der Mittelwert Rendite eingependelt haben. Ein Beispiel ist der MSCI World (Anlageklassen Aktien)
3I Fast niemand kann den Markt schlagen. Und wenn, dann ist es eher Zufall. Denn niemand von uns weiß, wann das Hoch und wann die Tiefpunkte sind. Diesen Stress kann man komplett vermeiden, indem man einfach langfristig investiert und die Regression zur Mitte für einen selbst nutzt. Die Anlagedauer ist entscheidend für dein Risiko
Regression zur Mitte für risikobewusstes Investieren
Wie du siehst, sollte man keine zu große Angst vor Wertschwankungen beim Thema Geldanlage haben. Sofern man langfristig denkt und handelt, wissenschaftliche Prinzipien wie die Regression zu Mitte für sich nutzt, senkt man sein Risiko enorm. Dennoch wird es immer ein Restrisiko geben – deshalb macht es zusätzlich Sinn dich an deinem persönlichen Risikoprofil zu orientieren und einzuhalten.
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Fazit
Es wird Zeit, sich um seine Finanzen zu kümmern und endlich anfängst dein Geld zu investieren. Glaub mir es gibt noch mehr Möglichkeiten dein Risiko in deinem Portfolio noch stärker zu reduzieren. Denn es sieht nicht so aus, als ob diese Phase bald zu Ende gehen wird. Langfristig wird es sich auszahlen.
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